Der Erwartungswert (Expected Value) im Trading: Dein Wegweiser zu profitablen Trades

Der Erwartungswert (Expected Value, kurz: EV) ist eines der wichtigsten Konzepte im Trading. Er hilft dir dabei, die Profitabilität deiner Trading-Setups objektiv zu bewerten, bevor du einen Trade eingehst. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du den Erwartungswert berechnest und für deine Trading-Entscheidungen nutzt.

Was ist der Erwartungswert (Expected Value)?

Der Erwartungswert (EV) ist eine mathematische Kennzahl, die dir zeigt, wie viel Gewinn oder Verlust du durchschnittlich bei einem bestimmten Trading-Setup erwarten kannst. Er berücksichtigt dabei zwei wichtige Faktoren:

1. Die Gewinnwahrscheinlichkeit deines Setups
2. Das Verhältnis zwischen potenziellem Gewinn und Verlust (Risk/Reward-Ratio)

So berechnest du den Erwartungswert

Die Formel für den Erwartungswert (EV) ist:

EV = (Gewinnwahrscheinlichkeit × Gewinn) - (Verlustwahrscheinlichkeit × Verlust)

Um dies noch aussagekräftiger zu machen, berechnen wir den EV-Faktor:

EV-Faktor = EV / Risiko

Dieser Faktor erlaubt uns einen besseren Vergleich zwischen verschiedenen Trading-Setups.

Praktischer Erwartungswert-Rechner

Nutze diesen Rechner, um den Erwartungswert deiner Trading-Setups zu berechnen:

Bewertung des EV-Faktors

Die Bewertungsskala für den EV-Faktor hilft dir bei der Einschätzung deiner Trades:

• ≥ 0.5: Ausgezeichnet
• ≥ 0.2: Sehr gut
• ≥ 0.1: Gut
• ≥ 0: Neutral
• < 0: Negativ

Praktische Anwendung im Trading

Der Erwartungswert ist besonders nützlich für:

1. Objektive Bewertung von Setups: Statt nur auf Gefühl zu handeln, kannst du deine Trading-Ideen quantifizieren.

2. Vergleich verschiedener Strategien: Der EV-Faktor ermöglicht dir, verschiedene Trading-Strategien miteinander zu vergleichen.

3. Risk Management: Du erkennst schnell, ob das Risk/Reward-Verhältnis deines Trades sinnvoll ist.

Tipps für die Nutzung des EV-Rechners

1. Realistische Einschätzung: Beginne bei der Gewinnwahrscheinlichkeit mit 50% als neutralem Ausgangspunkt.

2. Marktphasen berücksichtigen: Reduziere die Gewinnwahrscheinlichkeit um 10-20% wenn du gegen den Trend handelst.

3. Technische Signale: Erhöhe die Wahrscheinlichkeit um 10-20% bei starken technischen Signalen.

4. Kontinuierliche Überprüfung: Vergleiche deine geschätzten mit den tatsächlichen Ergebnissen und passe deine Einschätzungen an.

Fazit

Der Erwartungswert ist ein mächtiges Werkzeug für dein Trading. Nutze den Rechner vor jedem Trade, um deine Entscheidungen zu objektivieren. Mit der Zeit wirst du ein besseres Gefühl dafür entwickeln, welche Setups wirklich profitabel sind.

Denk daran: Trading ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Der Erwartungswert hilft dir dabei, die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten zu nutzen.